Ana səhifə

Руководство пользователя. Обзор функционала. При скачивании шаблона Вы получаете файл с примером его заполнения для ознакомления


Yüklə 56.65 Kb.
tarix09.06.2016
ölçüsü56.65 Kb.
Спрямоугольник 4истема EFIR Add-In. Краткое руководство пользователя. Обзор функционала.

При скачивании шаблона Вы получаете файл с примером его заполнения для ознакомления.

Для создания чистого шаблона расчета Вы можете нажать кнопку «Новый отчет» в меню EFIR,

У Вас откроется чистый файл, куда Вы сможете занести свои данные.






  1. На первом листе «Сводный отчет» Вы задаете дату расчета и все пункты, отмеченные красным. Черный шрифт – расчетные данные, получаемые после нажатия на кнопку «Полный расчет».





  1. На листе «Состав портфеля» Вы заполняете первые три колонки «ISIN», «Позиция», «Дата истечения договора» (для срочных контрактов). Сюда нужно заносить все позиции для автоматического расчета, кроме ПФИ (заносятся отдельно на лист «Биржевые ПФИ»). По такому же принципу заносятся данные на листы «Инвест портфель», «ПКЛ ВЛА», «ТСС» и прочие разделы необходимо заносить так же, как и на лист «Состав портфеля».

Далее нажимаете кнопку «Заполнить формулы» и «Рассчитать». Все необходимые данные подгружаются с наших серверов, все колонки, окрашенные серым, заполняются автоматически.



  • В «Состав портфеля» автоматически попадают позиции, соответствующие базовому активу биржевых ПФИ и поставке денежных средств. Эти позиции окрашиваются зеленым.

  1. Биржевые ПФИ заносятся на закладку «Биржевые ПФИ» в виде краткого кода контракта, как указано на бирже (например BR-3.16, GDH6, LK27500BB6), их количество, котировки, вся остальная информация подгружается автоматически с наших серверов:

  • Если Вы внесли позицию, а расчет по ней не производится, скопируйте только формулы на несколько новых строк и занесите свою позицию. Нажмите кнопку «Рассчитать».




  1. Внебиржевые ПФИ заносятся на вкладку «Состав портфеля». Для этого каждый ПФИ раскладывается на две позиции – базовый актив и поставка денежных средств. Для позиции поставки денежных средств указывается валюта поставки, ее размер, а так же обязательно указывается дата истечения договора (3-я клонка), равная дате экспирации фьючерса.

Для базового актива указывается ISIN бумаги или индекса, либо код драг. металла (для фьючерсов на драг. металлы для базового актива обязательно указывается дата истечения срока=дате экспирации фьючерса), размер позиции (со знаком «+» или «-» в зависимости от того короткая или длинная позиция), остальные данные подгрузятся автоматически.

Подробные формулы для расчета базового актива и поставки денежных средств разных типов ПФИ Вы сможете увидеть в презентации, либо посмотреть вебинар.





  • Если в портфеле присутствуют биржевые опционы, они так же заносятся на закладку «Биржевые ПФИ» аналогично фьючерсам. Расчет по опционам, в том числе по гамма и вега рискам Вы сможете увидеть на закладках «Греки» и «ГВР».




  1. «Стресс-тест» показывает чувствительность стоимости портфеля к изменению факторов риска и оценки снижения достаточности капитала банка для каждого из стресс-сценариев.

Система понимает и расчитывает пользовательские сценарии, для этого достаточно с новой строки заполнить первые 4 поля и нажать кнопку «Рассчитать»:



  1. На закладке «Состав портфеля» присутствует два поля - модифицированная дюрация и модифицированная выпуклость - ключевые коэффициэнты для оценки влияния стресс-сценариев на переоценку портфеля. Функция позволяет оценить степень подтверженности процентному риску каждой отдельной облигации в портфеле!




  1. «Инвест портфель»- оценка кредитного риска для облигаций портфеля по 139-И:


Также для Вашего удобства на отдельный лист вынесены коды 139-И:





  1. На листе «Состав портфеля» Вы сможете сравнить величины рыночного риска (Положение ЦБ РФ №387-П) торгового портфеля и кредитного риска (Инструкция ЦБ РФ №139-И) инвестиционного портфеля, что позволит снизить нагрузку на капитал банка за счет оптимального отнесения ценных бумаг в инвестиционный или торговый портфель:



  1. Лист для расчета ТСС (текущих справедливых стоимостей) позиций портфеля ценных бумаг. Данный функционал учитывает все нюансы требований Регулятора и реализован на основе пожеланий пользователей системы ЭФИР Add-In:

  2. На листе «ПКЛ ВЛА» весь портфель автоматически рассчитывается в соответствии с требованиями 421-П.


Для Вашего удобства на отдельный лист вынесено соответствие результатов расчетов 122 форме отчетности:



  • На листе "Сводный отчет" автоматически формируется отчет о ВЛА:



  1. На листе «Параметры рисков» Вы можете получить все параметры бумаг, участвующие в расчетах, задав ISIN и дату. В том числе актуальные, "замороженные" и "размороженные" рейтинги. Замените ISIN и подгрузится информация по любой бумаге.




  1. Интеграция с ЦФТ. Для загрузки данных по внебиржевым сделкам ПФИ и сделкам РЕПО из АБС-системы банка (ЦФТ) в наш модуль необходимо нажать кнопку «Новый отчет», перейти на страницу «Сводный отчет», нажать кнопку «Импорт ЦФТ». Данные подтянутся на страницу «Состав портфеля» автоматически. Останется только нажать кнопку «Рассчитать».




  • После заполнения «Состава портфеля» не забудьте нажать «Полный расчет» на листе «Сводный отчет», чтобы данные автоматически рассчитались на всех листах.

  • Информационная безопасность. Интерфакс является партнером Microsoft, используемый нами Add-in подписан сертификатом, удостоверяющим безопасность. Все расчеты с использованием размеров позиций по финансовым инструментам производятся в компьютере пользователя и не передаются за пределы банка.



  • Идентификация бумаг в т.ч. по регистрационному номеру инструмента;

Появилась дополнительная возможность использовать не только ISIN, но и RegCode



  1. Добавление произвольных инструментов при расчете риска (акции).

Данная опция необходима для ввода бумаг без ISIN или без рег. номера, речь идет об очень редких инструментах, которые невозможно идентифицировать. Функционал реализован в отдельном файле - скачайте его с сайта.

  1. Расчет товарного риска описан здесь.

PS: Мы будем ждать Ваших вопросов и комментариев. Если у Вас возникнут несовпадения в расчетах, обязательно пишите, будем обсуждать и искать верный вариант.

Нам очень важно Ваше мнение о Системе ЭФИР Add-In!



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

по тел.: +7 (495) 357-20-77, 787-43-43

или e-mail: rudata@interfax.ru, help@interfax.ru

промо сайт: www.ideal.ru

… Экономьте время и капитал!



прямая соединительная линия 22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət